Riesgo de estrategia
Cada manga de estrategia conlleva riesgos técnicos, de mercado, de liquidez y operativos diferenciados.
La mitigación del riesgo comienza con nombrar los modos reales de falla de cada tipo de estrategia.
Staking
Los riesgos pueden incluir desempeño de validadores, slashing, restricciones de lock-up y dependencias operativas a nivel de red.
Estrategias de funding rate
Los riesgos pueden incluir dislocaciones de basis, estrés en las venues, presión sobre la eficiencia del colateral y timing de ejecución.
Arbitraje y provisión de liquidez
Los riesgos pueden incluir retrasos en transferencias, liquidez fragmentada, desbalance de inventario y cambios de estructura de mercado.
Capas de mitigación
La mitigación incluye diversificación, sistemas de límites, monitoreo, buffers de tesorería y controles de gobernanza.