Límites de exposición
El control de concentración es una defensa esencial contra el estrés operativo y de mercado correlacionado.
Los límites deben ser explícitos, monitoreados y documentados.
Topes de concentración
Los topes por activo, estrategia y venue reducen la dependencia de una sola condición de mercado o relación con una venue.
Controles de colateral
El despliegue y la reutilización del colateral deben permanecer dentro de umbrales definidos y límites de mandato.
Sensibilidad a la liquidez
El tamaño de las exposiciones debe reflejar términos de rescate, profundidad de mercado, staging de tesorería y restricciones de transferencia.